Стратегије хеџинга за трговце бинарним опцијама

Шта је бинарна опција

Бинарне опције постоје вековима, али су тек недавно ушле у центар финансијске пажње. Узрок томе је растућа офф-схоре индустрија бинарних опција. У основи овог феномена су једноставност употребе и лак приступ трговинским платформама које омогућава Интернет.

• Бинарне опције су инструменти за трговање на све или ништа са само два могућа исхода. Ако се опција затвори у новцу, она плаћа максимални принос за трговину, ако се опција затвори ван новца, не плаћа ништа. Ово се разликује од опција капитала, фјучерса и девиза које се могу платити било где - од 0 до бесконачно, у зависности од тога како се основна имовина креће.
• Постоје две врсте бинарних опција, бинарне опције које регулишу САД и бинарне опције у европском стилу. Обоје су бинарне природе, али имају неке друге значајне разлике. Структура исплате, вредност поравнања и размењивост су само неки.

Шта је стратегија живе ограде

Стратегија заштите или заштите је финансијска позиција која настоји да закључи добитак или спречи губитке од трговања и инвестирања. То се постиже укључивањем две компензационе позиције у једну комбинацију трговине. Хедгинг постоји вековима и започео је на тржиштима фјучерса са рижом у феудалном Јапану. Они који су заинтересовани за историју трговања, ово ће вам бити познато, јер су тржишта пиринча такође порекло техника графикона са свећњацима.

На терминским тржиштима произвођач пшенице који се плаши да ће следеће године цене бити ниже може да прода свој род по овогодишњим ценама, стварајући заштиту од нижих цена жита. Трговац опцијама који има позицију у новцу и плаши се губитака може продати поравнајућу позицију, названу ширењем, и закључати те добитке. У још једном примеру, инвеститор који није сасвим сигуран у позицију на деоници може купити опцију продаје како би се заштитио од непредвиђених губитака.

• Хедге: Стратегија улагања и трговања која настоји да ограничи губитке или закључи профит користећи две позиције које се одмичу. Када једна позиција профитира на другој губици и обрнуто стварајући тржишно неутралну позицију. Једна од карактеристика заштићених позиција су ограничења добитака и губитака. Један пример живе ограде која се обично користи у стандардним опцијама је покривени позив.

Хедгинг АниОптион бинарне опције

Ова табела је заснована на бинарној платформи АниОптион. АниОптион враћа у просеку 70% на трговање ИТМ-ом и попуст 15% на трговање ОТМ-ом. Добици на трговини су ограничени, али и губици. - 50 долара је много боље од - 85 долара.

Положај	Ако се тржиште креће нагоре	Ако се тржиште креће надоле
Позив од 100 долара	170 долара	15 долара
Пут 50 долара	7,50 УСД	85 долара
Укупни трошкови позиције	- 150 долара	- 150 долара
Укупни повраћај на комбинацију	177,50 $	100 долара
Нето добит / губитак	27,50 УСД (18,3%)	- 50 УСД (-33%)

Хедгинг АниОптионс Бинарне опције

У свом првом примеру ћу користити АниОптион. Овај брокер је један од најцењенијих европских брокера бинарних опција. Они у просеку плаћају 70% на трговање ИТМ-ом, а попуст 15% на трговање ОТМ-ом. То значи да ризикујете 85 долара за сваких 100 долара којима тргујете. У овом примеру претпостављам биковски став, али ова техника ће радити једнако добро за медвеђе трговање као и за биковски.

Па, пошто сам ја бик, примарна нога ове комбинације биће позив. Тренутно тргујем позивима у корацима од 100 долара да бих сачувао свој капитал, па ћу то и овде користити. Жива ограда ће се створити куповином става. Ако купите две позиције једнаке величине, створиће се нето губитак, па је потребно сваку димензионисати у складу с тим. Већ знамо да ће позив коштати 100 УСД, да бих заштитио ту инвестицију, одлучићу да заменим 50 УСД. Ограничење потенцијалне добити је очекивани укупан принос - трошак трговине пакетом.

Под претпоставком да сам у свом ставу у праву и да се тржиште креће према горе. Мој позив ће зарадити, а пут ће изгубити, али нето резултат је добитак од 27,50 УСД или 18,3% укупне трговине. То је мање од непокривеног приноса од 70%, али је и потенцијални губитак. Потенцијални губитак непокривене трговине износи 85%, али са успостављеном заштитом, губици су ограничени на 33% укупне инвестиције.

Хедгинг 24Оптион Бинарне опције

Ова табела се заснива на бинарној платформи 24Оптион. Враћају у просеку 80% на ИТМ и 0% на ОТМ трговине. Због овога сам повећао количину уложених средстава како бих надокнадио разлику. Добици су мањи него код Аниоптион-а, али губици су заправо 0,5

Положај	Повратак ако се тржиште креће нагоре	Повратак ако се тржиште креће надоле
Позив од 100 долара	180 долара	$ 0
Пут 60 долара	$ 0	108 долара
Укупни трошкови позиције	- 160 долара	- 160 долара
Тотални повратак	180 долара	108 долара
Нето добит / губитак	20 УСД (12,5%)	- 52 УСД (-32,5%)

Хедгинг 24Оптион Бинарне опције

У овом примеру ћу користити 24Оптион. Овај брокер има много већу стопу исплате за ИТМ трговине, али то има своју цену. 24Оптион плаћа око 80% за победу, али 0% за губитнике. Из тог разлога сматрао сам да је прикладно повећати величину позиције живе ограде за 10 долара. Дакле, за примарну позицију ћу и даље користити свој стандардни посао од 100 долара, а за хеџ користим 60 долара. Ово повећање дела живе ограде има за циљ да надокнади рабате које смо добили у примеру АниОптион.

У реду, под претпоставком да се тржиште понаша очекивано и да се позив затвори у новцу, укупан принос ће бити 180 УСД. То је за 3,50 долара више од очекиваног приноса од АниОптион, али не заборавите да су укупни трошкови трговине порасли за 10 долара. То оставља нето добит од 20 долара или 12,5%, око 33% мање од приноса који користи АниОптион.

Сада, претпоставимо да се тржиште није понашало онако како се очекивало и позив затвара новац. То ће нам донети укупан принос од 108 УСД, такође више од очекиваног поврата са АниОптион. То резултира нето губитком од - 52 УСД или -32,5%. Овај губитак је нешто већи у доларима, али мање на процентуалној основи од АниОптион сценарија и знатно је мањи од 100% губитка од трговања непокривеном позицијом. На основу ова два примера сигуран сам да је лако видети колико компонента заштите може бити корисна за трговину бинарним опцијама.

Заштита две бинарне платформе једна против друге

Ова табела користи 24Оптион за "дугачки" део трговине и АниОптион као "кратки" или хедге део трговине. 24Оптион плаћа вишу стопу за трговање ИТМ-ом, АниОптион плаћа већи рабат за трговање ОТМ-ом.

Положај	Повратак ако се тржиште креће нагоре	Повратак ако се тржиште креће надоле
$ 100 Цалл-24Оптион	180 долара	$ 0
Пут 60 УСД - АниОптион	9,00 УСД	102 долара
Укупни трошкови позиције	160 долара	160 долара
Тотални повратак	189,00 $	102 долара
Нето добит / губитак	39 УСД (24.375%)	- 58 УСД (-36,25%)

Хедгинг са две платформе бинарних опција

Хеџ позиције не морају бити на истом тржишту или чак на истој берзи. У ствари, осим опција и форек-а, већина живих ограда укључује два тржишта. Свака позиција намењена профиту и надокнађивању губитака на другој позицији сматра се заштитом. У бинарним опцијама то се може постићи помоћу два различита брокера бинарних опција. Будући да сви брокери не исплаћују исто на ИТМ пословима или дају исти рабати на ОТМ трговинама, могуће је користити ове разлике против њих. У овом примеру користим 24Оптион да бих створио дуги део комбиноване позиције и АниОптион за живу ограду. Ову трговину сам поставио на овај начин, јер 24Оптион има већу просечну стопу исплате за победничке трговине, а Аниоптион даје већи повраћај губитницима. У табели можете видети да ово ствара позицију са потенцијалном исплатом од 24,375%,много већи од приноса од 12,5% или 18,3% оствареног самосталним коришћењем било ког брокера. Потенцијални ризик је такође већи, али је занемарљив у поређењу са разликом у потенцијалним добицима. Све три стратегије значајно смањују ризик од трговине бинарним опцијама.

Опције 0-100 су најбоља жива ограда

0-100 опције су релативно нов стил трговања у европској оф-шор арени бинарних опција. Овај стил трговања је исти ономе што ЦФТЦ захтева у САД-у и ФСА-у у Јапану. За живу ограду је најбољи избор. Ово је једини стил трговања бинарним опцијама који вам омогућава да створите кредитну позицију и тиме направите истинску заштиту. НАДЕКС је главни извор за трговање 0-100 опција.

Кликните овде за